Kockázat a gazdaságban-mi ez? A gazdaság kockázatainak fogalma, típusai és értékelése

Szinte minden üzleti tevékenység kockázattal jár. A kockázat olyan körülmények vagy események mutatója, amelyek veszteségekhez vezethetnek. Ez arányos az esemény előfordulásának valószínűségével és az általa okozott veszteségek összegével.

A fejlett emberi életkörülményeket az információ méretének folyamatos növekedése jellemzi, a kapcsolatok egyre nehezebbé válnak mind a társadalmi rendszerben, mind a környezettel. Ugyanakkor a globalizáció, a tudományos és technológiai fejlődés folyamata felgyorsul, és a természeti erőforrások fogyasztásának mennyisége növekszik. Ez azt jelenti, hogy egyre több ok befolyásolja az emberi munka jellegét és irányát, valamint ennek a hatásnak a kiszámíthatatlansága növekszik. Ennek eredményeképpen a fejlődés bizonytalanságának szintje folyamatosan növekszik, egyre nehezebb megjósolni a mutatókat, megfogalmazni a célokat és végrehajtani a tevékenységeket azok elérése érdekében. Mindez azt jelenti, hogy különös figyelmet kell fordítani a kockázatkutatás kérdéseire.

A kockázat fogalma

A kockázati doktrína a különböző rendszerek fejlődésének és tevékenységének elméletének alapja. Számos ok miatt az összegek abszolút pontos előrejelzése kivitelezhetetlenné válik. Ez azt jelenti, hogy mindig van lehetőség különböző forgatókönyvekre, amelyek valójában a kockázat forrása.

A különböző megfogalmazások általánosítása alapján a következő definíciót lehet bemutatni: a kockázat bizonytalanság a cél elérésének folyamatában, a veszteségek valószínűsége, a tervezett tervek elérésének elmulasztása.

Tág értelemben a bizonytalanság minden területen rejlik, még akkor is, ha nem befolyásolják kifejezetten az emberi tevékenységet. A definíciók alapján azonban felismerhetjük, hogy a kockázati kategória nemcsak az események valószínűségi folyamatához kapcsolódik, hanem az ember értékének a valósághoz való viszonyához is. Ebben az esetben nemcsak a bizonytalanságról, hanem a valószínű veszteségekről is beszélünk, mivel az ember nem aggódik egy vagy másik cselekvés lehetősége miatt, ha a hallgatólagos eredmény nem érinti érdekeit. Ezért a pénzügyi értékek dominanciájának kritériumaiban a kockázatot elsősorban az ipari-társadalmi-pénzügyi kapcsolatok attribútumaként értelmezik. Ebben az összefüggésben a pénzügyi kockázat fogalma.

A kockázat okai

Az okok három fő csoportja van:

• a külső és belső környezettel kapcsolatos információk hiányossága és bizonytalansága (az idő tényező nagy szerepet játszik: minél később számítják ki a megoldást, annál több lehetőség nyílik a különböző váratlan eseményekre, ennek következtében annál nagyobb a kockázat);
• az irányítási rendszer egészének döntéshozataláért felelős személy korlátozott képessége az információk fogadására és feldolgozására;
• a külső erők és a környezeti tárgyak véletlenszerű vagy célirányos hatásai, amelyek akadályozzák a feladatok elvégzését.

Ennek eredményeként nem számít, milyen pénzügyi tevékenység a kockázat egy vagy másik fokig befolyásolja . A modern gazdaságban egyre inkább felismerik, hogy a tevékenységek irányításának folyamata elsősorban a kockázatkezelési folyamat a megoldás megválasztása pedig abban áll, hogy racionális szintet találnak.

bizonytalanság

A kockázat fogalma a bizonytalanság fogalmán alapul. Ez alatt a jelenséggel, a folyamattal kapcsolatos információk hiányát vagy hiányát értjük.

A bizonytalanság és a kockázat közötti különbség a közgazdaságtanban az, hogy az első esetben a döntés kimenetelének valószínűsége nem határozható meg. A második esetben a jövőbeli forgatókönyv valószínűsége meglehetősen meghatározható.

Kockázatok a gazdaságban

Közgazdasági diplomája a negatív következmények lehetősége az olyan elemekkel való kölcsönhatás során, mint:

• bizonytalanság a végső célok elérésében;
• az eredmény valószínűsége;
• , a tervezett céltól való eltérés lehetősége;
• a választott alternatíva veszteségeinek lehetséges valószínűsége.

Ezen elemek mindegyike külön-külön vagy a többivel kombinálva nyilvánulhat meg.

A gazdasági kockázat főbb jellemzői a gazdaságban a következők:

1. Az inkonzisztencia mint tevékenység típusa. Az egy kéz, , a kockázat az eredmények innovatív módon történő elérésére összpontosít, másrészt a progresszív tendenciák gátlásához és a költségek megjelenéséhez vezet.
2. Az alternativitás alatt a különböző előrejelzési lehetőségek közötti választás lehetőségét értjük.
3. A bizonytalanság az egyértelműség hiánya és a megbízható információk tudatlansága.

A gazdaságban a kockázat tárgya olyan gazdasági rendszer, amelynek hatékonysága ismeretlen.

A kockázati alany olyan természetes személy vagy jogi személy, akinek engedélye van döntéseket hozni egy tárgyról.

A gazdaságban a kockázat jelei a következő jellemzők:

• a veszteségek monetáris kifejezése és mennyiségi mérése;
• a veszteségek nemkívánatossága;
• a forgatókönyv kimenetelének kiszámíthatatlansága;
• a negatív forgatókönyvek előfordulásának valószínűsége.

Fő típusok

A gazdaságban a kockázatok típusai olyan csoportok, amelyeket a monetáris kár kritériumai határozhatnak meg.

A táblázat a gazdaságban a főbb lehetséges osztályozásokat mutatja be kritériumok szerint.

A digitális gazdaság és a kockázat fogalma

A digitális gazdaság fejlődése néhány problémát okoz az online fenyegetésekkel kapcsolatban. , a számítógépes bűncselekmények számának gyors növekedése az információszivárgással együtt jelentős károkat okoz, ami azt jelenti, hogy a gyártóknak be kell fektetniük információbiztonság egy nagy eszköz, hogy megszüntesse ezeket a kockázatokat.

A szakértők becslése szerint a digitális gazdaság kockázataiból származó károk összege az információbiztonsággal kapcsolatos egyetlen eseményből 1,6 millió rubel (a kis-és középvállalkozások ágazatában) 11 millió rubelre (nagy orosz vállalatok esetében). Az állami gazdaság a kiberbiztonsági szakemberek hiányával küzd, amelynek megoldását a kormánynak kell átvennie.

Az elmúlt években az üzleti életben jelentős veszteségek kapcsolódnak a számítógépbe behatoló kémprogramok terjedéséhez, amelyek fontos adatokat kódolnak. A digitális gazdaság által okozott veszélyek és kockázatok egy része hatással van a munkaerőpiac fejlődésére, és a munkavállalók nagy elbocsátásainak feladatához kapcsolódik. Az ipari műveletek kiterjedt automatizálása a fő műveletek szabványosításával kombinálva sikeresen helyettesítheti az ember munkáját robotokkal. Jelenleg a robotok számos technikai feladatot oldanak meg egy takarékpénztárban, például az egyéneknek nyújtott kölcsönök kiadására vonatkozó döntést.

A kockázatok jellemzői a nemzetgazdaság tanulmányozásában

Nemzetgazdasági kockázatok-makrogazdasági. Ezek magukban foglalhatják azokat a típusokat, amelyeket az ország lakosságának többsége érez.

Ezek között vannak:

• a makrogazdasági rendszer létezésének megszüntetése;
• egyensúlyhiány kialakulása az iparágakban;
• negatív változások a nemzetgazdaságban;
• a globalizációs folyamat kockázatai.

A jelenlegi válsághelyzetben az orosz kormány által az állam pénzügyi tevékenységének fenntartása érdekében hozott intézkedések rendkívül szükségesek.

Az Orosz Föderáció gazdaságában a jelenlegi szakaszban zajló változások a pénzügyi munka legmagasabb kockázati hátterét jelentik.

A globális gazdaság jelenlegi válsága az orosz társadalom és az ország életének minden területét lefedte, ami különböző típusú kockázatok megjelenését és növekedését okozta, beleértve a makroszintet is. Ezek befolyásolják a gazdasági egységek termelékenységét, valamint a gazdaság fejlettségi szintjét és általában az ország szociális szektorát.

Az orosz nemzetgazdaság tipikus kockázatai ma:

• hiánya alapok a beruházási folyamatok lassulása;
• tőkekiáramlás;
• hitel csökkenése;
• bankszektor.

Kockázatértékelési módszerek

A vezetők megfelelő kockázatkezeléssel befolyásolhatják az üzleti tulajdonosok értékteremtését. A fő feladat annak meghatározása, hogy mely típusok lesznek jövedelmezőbbek a vállalkozás számára. A kockázatkezelési koncepciók viszonylag dinamikusan változnak. Ez különösen igaz a különböző országok piacán működő vállalatokra. A kockázatértékelés során leggyakrabban alkalmazott módszereket egészen a közelmúltig gazdasági és pénzügyi elemzéssel működtették. A várható értékektől való eltéréseket azonban egyre inkább használják azok mérésére. A gazdaság legnépszerűbb kockázatértékelési módszerei ma:

• a jövedelmezőségi mutatók eltéréseinek elemzése;
• ár eltérések;
• a biztonság szintje - a megtérülési ráta várható szint alatti csökkenésének valószínűségének kiszámításán alapul;
• az aspirációs szint elemzése a várható megtérülési ráta elérésének valószínűségének kiszámításán alapul;
• A kockáztatott érték olyan intézkedés, amellyel egy eszköz vagy eszközportfólió piaci értéke bizonyos feltételezések mellett, meghatározott időben és bizonyos valószínűséggel csökkenhet.

A VAR kiszámítása

A kockázat nagysága (VaR) a leggyakrabban használt módszer a kockázat mérésére. A VAR-t széles körben használják a bankok, , biztosítótársaságok és a nemzetközi kereskedelemben részt vevő vállalkozások. Ez a módszer lehetővé teszi a kockázat mérését egy adott pillanatban, és releváns információkat nyújt a döntések meghozatalakor. A VaR egy olyan intézkedés, amelyet a JP Morgan kockázatmérési rendszerének fejlesztése során hoztak létre az 1990-es évek elején. Ez abból állt, hogy a szervezet minden részlegében mérjük a kockázatokat, és azokat egy értékké alakítjuk. Ez az intézkedés az e pénzügyi eszközöktől való jövedelemeltérések és függőségeik elemzésén alapult. Miután a JP Morgan közzétette a RiskMetrics rendszert, a VaR széles körben alkalmazott intézkedés lett a kockázatkezelésben, nemcsak a pénzügyi intézményekben. A veszélyeztetett érték kifejezés a következőket jelentheti:

• az alapok maximális összege, amelyet egy vállalkozás egy bizonyos időpontban elveszíthet egy bizonyos valószínűséggel;
• , statisztikai és matematikai eljárások összessége, amelyek lehetővé teszik a kockázat összegének kiszámítását;
• az integrált veszélyértékeléshez használt eljárások összessége;
• VaR, mint a kockázatkezelés mérési eszköze.

Ennek a módszernek a viszonylag nagy pontossága ellenére korlátozása az, hogy a múltbeli események adatait használja a jövőbeli események becsléséhez. Ezzel a feltételezéssel a nagy piaci változások (például az árváltozások) sokkal nagyobb veszteségekhez vezethetnek, mint amit a VaR alapján feltételeznek.

A kockázatelemzés módszertana a gazdaságban

A gazdaság fő összetevői között meg lehet különböztetni:

1. A munka, tárgy vagy folyamat leírása és az elemzés hatókörének meghatározása.
2. A veszély azonosítása a legfontosabb szakasz.
3. Értékelés - a veszély várható valószínűségének és súlyosságának megfelelő kockázati szint elfogadott standarddal összhangban történő meghatározása.

A fő elemzési módszerek között meg lehet különböztetni:

• induktív-a fenyegető tényezők meghatározásával kezdődik, és előrejelzi a velük kapcsolatos kockázatokat;
• deduktív-a fenyegetések okainak meghatározása.

A legtöbb elemzést indukciós módszerekkel végzik.

Ezeket a következőképpen lehet besorolni:

1. Munkahelyi biztonsági elemzés-a munkahelyen végzett feladatokkal kapcsolatos fenyegetések azonosítására szolgál.
2. What-if elemzés...- az ötletbörze módszerével a csapat tagjai elemeznek egy objektumot, folyamatot vagy pozíciót a "mi fog történni, ha" szavakkal kezdődő kérdések megválaszolásával, és így megjósolják az esetleges interferenciát és azok következményeit.
3. Az előzetes fenyegetéselemzés módszere lehetővé teszi először is készíts egy listát a már ismert veszélyek. Ezenkívül a lehető legtöbb új fenyegetés észlelése érdekében elemzik az objektum vagy folyamat munkáját, valamint annak környezetét.
4. Elemzés ellenőrző listákkal - ezek az emberi-technikai objektumrendszer tulajdonságaival kapcsolatos kérdések. Fejleszthetők az alkalmazandó szabályok követelményei alapján, ugyanakkor figyelembe vehetők az adott objektumra vagy folyamatra jellemző problémák.
5. A HAZOP módszer-szisztematikus elemzésből áll lehetséges eltérések esetén a folyamat tervezett menetétől. Ezen eltérések mindegyike veszélyt jelenthet a biztonságra, a termék minőségére vagy a környezetre.
6. FMEA módszer-a technikai eszközökkel kapcsolatos kockázatok elemzésére szolgál. Az elemzett objektum elemekre oszlik, mindegyiket külön elemezzük.

A deduktív módszereket a következő változatok képviselik:

1. A hibafa módszer a fenyegetést okozó tényezők és feltételek sorrendjének vagy kombinációjának meghatározására szolgál. A fent említett más módon is kimutathatók. Ezen fenyegetések mindegyike az ezzel a módszerrel végzett csúcsesemény elemzésében szerepel, , amelynek okai meg kell határozni. A hibafa az események logikai kombinációinak grafikus ábrázolása, amelyek egy bizonyos csúcsesemény előfordulásához vezethetnek.
2. Az eseményfa módszer - az elemzés szabályai hasonlóak. Az irány más - a lehetséges okok (fenyegetési tényezők) azonosításával kezdődik, és a fenyegetések következtében felmerülő következmények meghatározásához vezet.

Következtetés

Kockázat a gazdaságban egy bizonyos valószínűsége veszteségek vagy veszteség a profit ellentétben a várt eredmény. Fő jellemzője: veszély és kudarc.

Kockázatos helyzet merül fel, ha három körülmény jön össze:

• a bizonytalanság valószínűsége;
• az előrejelzési lehetőségek kiválasztása;
• a kiválasztott opció vagy alternatíva jövőjének értékelésének lehetősége.

A piacgazdaság és a kockázat ma már szorosan összefüggő fogalmak. A piaci trendek ma szorosan kapcsolódnak a bizonytalanság helyzetéhez, ami viszont kockázatot jelent.

A piac olyan pénzügyi környezet, amelyben a vevők és az eladók együttműködése viszonylag lassú. A termékek és szolgáltatások átvétele és értékesítése érdekében az üzemeltetők mások segítsége nélkül vásárlási és eladási döntéseket hoznak, meghatározzák az árakat, a vásárlási mennyiségeket, a tranzakciók típusát stb. . Meg kell fizetni a pénzügyi szabadságért. A piaci szereplők egyenlő gazdasági szabadsága generál gazdasági kockázat.